Educação Continuada

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Previsão de Séries Temporais com Python na prática

Extensão On-line Síncrono 16h
Receba mais informações

Apresentação

A proposta central deste curso de extensão é a transposição da modelagem de séries temporais de uma execução puramente algorítmica para uma prática de engenharia analítica rigorosa e metódica. Em vez de abordar funções e hiperparâmetros de forma isolada, o curso adota uma metodologia de aprendizado baseado em projetos (PBL), na qual o participante aplicará o ciclo de vida completo de ciência de dados em um dataset de alta granularidade (energia, varejo ou finanças). O discente será conduzido por um framework de maturação técnica, no qual a previsão deixa de ser um processo de ajuste de curvas (curve fitting) para se tornar um ato de inferência estatística e arquitetura de redes neurais. Por meio de laboratórios de codificação supervisionados, a teoria estatística encontra a implementação em Python, elevando a transparência e a eficiência preditiva das soluções e convertendo registros brutos em ativos de decisão estratégica.

Turmas, Horários e Locais

On-line Síncrono​

Início: 16/09/2026
Término: 04/11/2026

Horário: Quartas-feiras das 20h00 às 22h00

Datas previstas: 16, 23, 30/09,  07, 14, 21, 28/10,  04/11/2026

Geral

Capacitar o estudante para a elaboração e normatização de soluções end-to-end de previsão, integrando o rigor estatístico com a implementação escalável em Python.

Específicos

  • Identificar as partes constituintes de uma série temporal (componentes determinísticos e estocásticos).
  • Dominar a manipulação de objetos temporais e a engenharia de atributos (lag features e janelasmóveis).
  • Desenvolver o olhar crítico para identificar falhas lógicas em modelos e inconsistências em dados brutos.
  • Implementar e validar modelos clássicos (ARIMA) e de Deep Learning (LSTM/GRU).

Estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de tecnologia e mercado financeiro que buscam aprofundamento prático na estruturação de modelos preditivos.

Quais são os diferenciais do curso?

Metodologia de aprendizado baseado em projetos (PBL), com aplicação do ciclo completo de ciência de dados sobre datasets reais de alta granularidade (energia, varejo ou finanças). Abordagem de aprender implementando, com laboratórios de codificação supervisionados em Python que integram rigor estatístico e implementação escalável. Desmonte técnico das arquiteturas ARIMA e LSTM/GRU para compreensão da dinâmica de pesos e estados, indo além do uso das bibliotecas como caixa-preta. Ênfase em validação cruzada temporal e em métricas de erro robustas (MAPE, SMAPE, MAD) para identificação de overfitting e garantia de prontidão para produção.

Professor(es) em Destaque

Prof. Dr. Rooney Ribeiro Albuquerque Coelho

Prof. Dr. Rooney Ribeiro Albuquerque Coelho

Acesse o Lattes

Quem será seu(s) Professor(es):

Coordenação

Docentes

O que você vai estudar?

  1. Fundamentos de séries temporais: componentes determinísticos e estocásticos; tendência, sazonalidade e ruído.
  2. Manipulação de objetos temporais em Python e engenharia de atributos (lag features e janelas móveis).
  3. Análise de estacionaridade; transformações logarítmicas e diferenciação.
  4. Modelos autorregressivos: fundamentos e implementação de ARIMA.
  5. Redes neurais recorrentes: arquiteturas LSTM e GRU; dinâmica de pesos e estados.
  6. Validação cruzada temporal e métricas de erro (MAPE, SMAPE, MAD); diagnóstico de overfitting.
  7. Pipeline end-to-end: pré-processamento, modelagem e ajuste fino de hiperparâmetros.
  8. Projeto aplicado (PBL) sobre dataset real (energia, varejo ou finanças) e apresentação de resultados.

Investimento e Descontos

Valores:

Aguarde Informações

Inscreva-se na Lista de Interesse

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Você vai precisar dos seguintes documentos

  • Cópia do CPF, RG e comprovante de residência (com CEP)

  • Cópia autenticada do Diploma de Graduação para graduados e Histórico Escolar para graduandos

  • 1 foto 3x4 recente

Os documentos deverão ser anexados no ato da inscrição. O aluno responsabiliza-se pela absoluta exatidão e veracidade dos documentos anexados no Portal de Inscrições. (Você poderá verificar os documentos pendentes acessando a Central do Candidato). Regras para entrega de Diplomas de outros países:  Os diplomas de Graduação obtidos no exterior, obrigatoriamente, serão aceitos somente após revalidação/reconhecimento no Brasil, seguindo a legislação vigente.  

Como realizar sua inscrição?

  • 1. Procedimentos de Matrícula: após o preenchimento de sua inscrição será gerado automaticamente:

    • Comprovante de Inscrição;

    • Boleto bancário ou a opção por cartão de crédito para pagamento da matrícula.

  • 2. Em caso do responsável financeiro não ser o próprio aluno deverá ser assinado o TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS pelo efetivo responsável, cujo documento deverá ser solicitado pelo seguinte e-mail: contasareceber@fundasp.org.br e entregue pessoalmente nesse mesmo setor.

  • 3. Efetivação de matrícula: após o pagamento da primeira parcela do plano sua matrícula será efetivada

Observações especiais

A REALIZAÇÃO DO CURSO ESTÁ SUJEITA A NÚMERO MÍNIMO DE MATRICULADOS.

Caso o curso não se viabilize, você será avisado (a) com antecedência à data prevista para o início das atividades. Somente neste caso, os valores pagos serão devolvidos.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: inscricaosaecontinuada@pucsp.br.

Previsão de Séries Temporais com Python na prática

Extensão On-line Síncrono​ 16h
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A proposta central deste curso de extensão é a transposição da modelagem de séries temporais de uma execução puramente algorítmica para uma prática de engenharia analítica rigorosa e metódica. Em vez de abordar funções e hiperparâmetros de forma isolada, o curso adota uma metodologia de aprendizado baseado em projetos (PBL), na qual o participante aplicará o ciclo de vida completo de ciência de dados em um dataset de alta granularidade (energia, varejo ou finanças). O discente será conduzido por um framework de maturação técnica, no qual a previsão deixa de ser um processo de ajuste de curvas (curve fitting) para se tornar um ato de inferência estatística e arquitetura de redes neurais. Por meio de laboratórios de codificação supervisionados, a teoria estatística encontra a implementação em Python, elevando a transparência e a eficiência preditiva das soluções e convertendo registros brutos em ativos de decisão estratégica.

Geral

Capacitar o estudante para a elaboração e normatização de soluções end-to-end de previsão, integrando o rigor estatístico com a implementação escalável em Python.

Específicos

  • Identificar as partes constituintes de uma série temporal (componentes determinísticos e estocásticos).
  • Dominar a manipulação de objetos temporais e a engenharia de atributos (lag features e janelasmóveis).
  • Desenvolver o olhar crítico para identificar falhas lógicas em modelos e inconsistências em dados brutos.
  • Implementar e validar modelos clássicos (ARIMA) e de Deep Learning (LSTM/GRU).

Estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de tecnologia e mercado financeiro que buscam aprofundamento prático na estruturação de modelos preditivos.

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Prof. Dr. Rooney Ribeiro Albuquerque Coelho

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Início: 16/09/2026
Término: 04/11/2026

Horário: Quartas-feiras das 20h00 às 22h00

Datas previstas: 16, 23, 30/09,  07, 14, 21, 28/10,  04/11/2026

  1. Fundamentos de séries temporais: componentes determinísticos e estocásticos; tendência, sazonalidade e ruído.
  2. Manipulação de objetos temporais em Python e engenharia de atributos (lag features e janelas móveis).
  3. Análise de estacionaridade; transformações logarítmicas e diferenciação.
  4. Modelos autorregressivos: fundamentos e implementação de ARIMA.
  5. Redes neurais recorrentes: arquiteturas LSTM e GRU; dinâmica de pesos e estados.
  6. Validação cruzada temporal e métricas de erro (MAPE, SMAPE, MAD); diagnóstico de overfitting.
  7. Pipeline end-to-end: pré-processamento, modelagem e ajuste fino de hiperparâmetros.
  8. Projeto aplicado (PBL) sobre dataset real (energia, varejo ou finanças) e apresentação de resultados.

Valores:

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  • Cópia autenticada do Diploma de Graduação para graduados e Histórico Escolar para graduandos

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Os documentos deverão ser anexados no ato da inscrição. O aluno responsabiliza-se pela absoluta exatidão e veracidade dos documentos anexados no Portal de Inscrições. (Você poderá verificar os documentos pendentes acessando a Central do Candidato). Regras para entrega de Diplomas de outros países:  Os diplomas de Graduação obtidos no exterior, obrigatoriamente, serão aceitos somente após revalidação/reconhecimento no Brasil, seguindo a legislação vigente.  

Como realizar sua inscrição?

  • 1. Procedimentos de Matrícula: após o preenchimento de sua inscrição será gerado automaticamente:

    • Comprovante de Inscrição;

    • Boleto bancário ou a opção por cartão de crédito para pagamento da matrícula.

  • 2. Em caso do responsável financeiro não ser o próprio aluno deverá ser assinado o TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS pelo efetivo responsável, cujo documento deverá ser solicitado pelo seguinte e-mail: contasareceber@fundasp.org.br e entregue pessoalmente nesse mesmo setor.

  • 3. Efetivação de matrícula: após o pagamento da primeira parcela do plano sua matrícula será efetivada

Observações especiais

A REALIZAÇÃO DO CURSO ESTÁ SUJEITA A NÚMERO MÍNIMO DE MATRICULADOS.

Caso o curso não se viabilize, você será avisado (a) com antecedência à data prevista para o início das atividades. Somente neste caso, os valores pagos serão devolvidos.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: inscricaosaecontinuada@pucsp.br.

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