A disciplina integra os modelos econômicos aos novos métodos econométricos, de modo a permitir o tratamento apropriado dos dados nas pesquisas aplicadas. Em primeiro lugar são apresentados os testes de raiz unitária e co-integração. Em seguida, os modelos univariados de séries de tempo, e sua estimação pelo método de Box-Jenkins. Por fim, discutem-se modelos econométricos que solucionam problemas que não podem ser adequadamente tratados com o método dos mínimos quadrados, em suas diferentes versões, em especial os modelos Logit, Probit e Tobit que são empregados nos casos em que as variáveis de resposta são qualitativas e/ou limitadas.